在计量经济学分析中，向量自回归（VAR）模型和Johansen协整检验是研究多变量时间序列关系的重要工具。它们能够帮助我们理解变量之间的长期均衡关系以及短期动态变化机制。本文将详细介绍如何在EViews软件中完成VAR模型的构建，并通过Johansen协整检验来验证变量间的协整关系，同时对结果进行深入解析。

一、准备工作

在开始之前，请确保您已经安装并熟悉EViews软件的基本操作。此外，还需要准备好包含所需数据的时间序列文件，这些数据应当是平稳或经过差分处理后达到平稳状态的。

二、创建VAR模型

1. 导入数据

打开EViews，点击“File”->“Open”->“Workfile”，选择您的工作文件。然后通过“Quick”->“Estimate Equation”菜单导入数据。

2. 设定VAR模型

在主界面选择“Object”->“New Object”，然后选择“Vector Autoregression”。在这里您可以定义滞后阶数p，这通常根据AIC或SC准则来确定最优值。

3. 估计VAR模型

设置好滞后阶数后，点击OK按钮即可估计模型参数。此时，EViews会自动计算出每个方程的系数估计值及相关统计量。

三、执行Johansen协整检验

1. 选择协整检验方法

在估计完VAR模型之后，转到“Proc”->“Cointegration Test”菜单下选择适合您情况下的协整检验类型（如最大特征根检验等）。

2. 设置检验选项

根据实际需求调整相关选项，例如假设的协整向量数量、趋势项形式等。完成后点击确定开始检验过程。

3. 查看结果

EViews会显示详细的检验结果表，包括迹统计量、最大特征值统计量及其对应的临界值。如果迹统计量大于相应水平下的临界值，则拒绝原假设，表明存在至少一个有效的协整关系。

四、结果解读

- 协整关系的存在性

若检验结果显示存在协整关系，则说明长期来看这些变量之间存在稳定的线性组合关系。这种关系对于预测未来走势具有重要意义。

- 短期动态效应分析

结合VAR模型的结果可以进一步探讨各变量间短期内相互作用的方式，这对于制定经济政策提供了理论依据。

通过上述步骤，我们可以较为全面地掌握VAR模型及其附属的Johansen协整检验在EViews中的应用流程，并且能够正确地解释所得出的结果。希望本指南能为您的研究提供有力支持！